Wie bekomme ich den Winkel eines gleitenden Mittelwertes, der auf einem Diagramm gezeichnet wird, zum Beispiel: Ich habe 2 bis 3 gleitende Mittelwerte, die auf meinen Diagrammen gezeichnet werden. Basierend auf dem Winkel (f. e 60 Grad) habe ich einen Indikator, wie stark der aktuelle Aufwärtstrend ist. Soll ich den Winkel selber berechnen, basierend auf den MA-Werten der f. e. Letzte 10 Kerzen, oder sollte ich die ObjectGet () - Funktion Ich habe versucht, die letztere, aber Sie müssen einen Namen angeben, und da alle meine MAs den gleichen Namen haben (und ich sehe nicht, wie kann ich sie ändern), theres nichts Herauskommen. (Theyre wirklich die gleichen MAs, aber basiert auf nahen, hohen und niedrigen Preisen). Jede mögliche Hilfe würde sehr geschätzt Dank im Voraus. Der Winkel hängt davon ab, wie viel Zeit Sie auf der horizontalen Achse haben. Angenommen, Ihr Diagramm zeigt 2 Tage, und Sie ändern das auf 1 Tag, wird der Winkel kleiner. So schlage ich vor, Sie verwenden nicht einen Winkel, aber etwas wie quotaverage Unterschied in den Zacken pro timeframequot. Das bedeutet: Nehmen Sie den Wertunterschied von MA1 und MA2 und dividieren Sie ihn durch die Anzahl der Zeitrahmen zwischen dem Moment der MAs und dem Moment, in dem Sie den Winkel wünschen. Danke für den Vorschlag. Hört sich gut an. In der Tat, ich habe bereits etwas Arbeit Aber es braucht ein wenig Tweaking. Sie können nicht messen eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan, weil haben unterschiedliche Einheiten - der Preis und die Zeit. Es ist möglich, nur ähnlich mit ähnlichen (ähnlich wie) zu messen. In diesem Fall versuchen Sie, eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan zu messen, ausgedrückt durch Pixel. Sie können authentische Maßnahme nur Geschwindigkeit der Änderung des Preises in Bezug auf Point-Einheit für eine Time-Einheit. Gann Fan Lines von Gann Fan werden in verschiedenen Winkeln s gebaut. MT kann die Winkelfunktion auf der Basis von Bildschirmpixeln (trans von zwei Werten und zweimal coodiniert) liefern. Da Angle ist besser für Leute zu beobachten. (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 Ich stimme voll und ganz zu Ihnen. Angles Materie und sie werden die ganze Zeit verwendet. Ich interessiere mich für die Formel, die Sie geschrieben haben. Ich habe immer den Winkel mit der folgenden Formel: Slope wird in einer anderen Funktion berechnet. Anglefactor-Steuerelemente für das Format des Yen. Jedenfalls wird es nah, aber seine immer noch nicht richtig. Wenn ich Ihre Formel stattdessen, bekomme ich eine Division durch Null Fehler in der Strategie-Tester. Ist dies, weil die Fenster-Funktionen nicht innerhalb des Testers arbeiten oder habe ich etwas falsch machen Besonderheiten des Optimierungsprozesses Nichts wird in der Zeitschrift ausgegeben (entweder Print () - Funktion) Dies wurde getan, um die Prüfung zu beschleunigen und Speicherplatz zu sparen. Wenn vollständige Protokolle ausgegeben werden die Journaldateien benötigen Hunderte von MByte. Zeichnungsobjekte werden nicht gesetzt Die Objekte sind deaktiviert, um die Prüfung zu beschleunigen. Es wird verwendet, um die Tabelle und das Diagramm mit Testergebnissen zu verstümmeln, die Möglichkeit, sehr schlechte Ergebnisse zu überspringen, wird verwendet. Diese Funktion kann im Kontextmenü von quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip unbrauchbare Resultsquot-Registerkarte aktiviert werden. Hinweis. Basierend auf Bildschirmpixeln. Dx, dy sollte in der gleichen Einheit, am besten trans auf Bildschirm-Pixel. (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 dividieren durch Null-Fehler (MathArctan). Check (shift2-shift1) sollte vor der Berechnung nicht gleich NULL sein. Ich teste sie auf der neuesten Version 203. Ich teste sie nicht beim Testen von EA. Ich möchte Ihnen meine tiefste Wertschätzung für die Formel geben, die Sie geteilt haben. Ich reagierte nicht früher, weil ich fertig war, meine EA zusammen zu erhalten. Klappt wunderbar. Frieden und guten Willen .-- Das Rad des FeuersMoving Durchschnittliche Konvergenz-Divergenz 8211 MACD Dank für Ihre intelligenten amp scharfen Gedanken Großer amp einfach Wenn wir die Anhaltspunkt-Momente der MACD Nutzung zusammenfassen, ist einer von ihnen wirklich brillant 8211 es hilft definitiv zu entscheiden, ob Preis gehen Zu hüpfen 100 oder brechen sie throu 8230. it8217s wirklich funktionierende Muster, um konsistente Pips Vielen Dank nochmals für Ihre Video-Erklärung -))) Hany Hakim sagt I8217m versuchen zu verstehen, Ihre Website hat mir sehr geholfen. In der Tat, was auf dem Kommentar oben geschrieben wurde, ist eigentlich nur wenige von dem, was Sie verdienen. Query: I8217m wirklich kämpfen, um zu implementieren (MACD oder RSI), da die Diagramme geben verschiedene Diagramme bei der Verwendung von verschiedenen Perioden der Abbildung auf dem Instrument Preis z. 5,10,30 min, 1,2,4,8hr, W, M. In der Tat ist dies wirklich verwirrend, weil es verschiedene Zeichen gibt und kann nicht definieren, die geeignete Strategie. Kapil i bhatt sagt Wenn der Preis eine neue niedrige, aber MACD Histogramm macht eine höhere niedrig haben wir positive Divergenz. Was es uns sagt ist, dass der Impuls (Spreizung zwischen MACD und 9EMA) ist kleiner auf die aktuelle Bewegung im Vergleich zu früheren bewegt. Nachdem Sie die Divergenz gesehen haben, warten Sie, bis das Histogramm Null überschreitet. Dies bedeutet, dass 9EMA hat MACD gekreuzt, wenn wir die genannten stretegy in einem risiing trand oder vice e varsa, was Stop-Loss sollten wir in unserem Geist zu exis, wenn der Handel wird nicht zu unseren Gunsten zu gehen, Ihre Videos sind klar, prägnant, Und auf den Punkt, während immer noch das NÜTZLICHE Detail, das Ihre von anderen im Web trennt. Schließlich stolpere ich auf eine Website, die genial ist. Ich habe über meine Lieblings-Indikator macd hier besser als das, was ich habe immer auf anderen Websites. Eine riesige danken Ihnen Unter der Hüfte von Junk finden wir, ein paar sind ernst und professionell. Ihre Website und Videos sind bei weitem die meisten professionellen finden wir. Guter Job und Danke. Einführung Der Steigungsindikator misst den Anstieg-Überlauf einer linearen Regression, die die beste Linie für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überbewertetes Niveau, sondern kann die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Diese Anzeige weist eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien auf. Slope entspricht dem Anstieg-over-run für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf zwei Tage beträgt, dann wäre die Steigung 2 (42 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (62 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Slope war seit etwa zwei Jahren positiv (2006-2007) und dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark gestiegen ist und stark angestiegen ist, ging die 52-Wochen-Slope erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Tastenkreuzungen (grüne Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativ-Cross im Juli 2008 und die Wiederholung nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Neigung Umkehrungen schien ein Umzug in positives Territorium oder Trendwechsel voraus, aber erwarten Sie nicht einen erweiterten Umzug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Slope positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, als die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Handelssysteme und Methoden Perry Kaufman
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